Сравнение FNGS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNGS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и SPY
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FNGS vs. SPY — Ранг доходности на риск
FNGS
SPY
Сравнение FNGS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 7.27 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и SPY
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и SPY
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -55.19% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -12.05% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -24.50% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -5.53% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -9.09% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 2.54% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и SPY
MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.35% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 9.50% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 19.06% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 17.06% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 17.92% | +13.42% |