PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco QQQ (QQQ).

FNGS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FNGS и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

1.04

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.59

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

FNGS:

1.21

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.30

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.77

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

FNGS:

9.21%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.58%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FNGS:

-3.95%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.00%.

FNGS

С начала года

2.70%

1 месяц

18.10%

6 месяцев

8.81%

1 год

33.55%

5 лет

30.04%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGS и QQQ

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QQQ

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QQQ

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QQQ

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...