PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQEW returned 8.66%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQEW показывает доходность 11.51%, а BBUS немного ниже – 11.12%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%16.90%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between QQEW and BBUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between QQEW and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и BBUS

Секторы
QQEW
BBUS

Технологии

55.9%
37.1%

Здравоохранение

14.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.8%

Промышленность

3.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.5%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

QQEW
55.9%
BBUS
37.1%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
BBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
BBUS
10.8%

Промышленность

QQEW
3.3%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
BBUS
4.5%

Недвижимость

QQEW
1.6%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

QQEW

-

BBUS
1.2%

Энергетика

QQEW

-

BBUS
3.2%

Финансовые услуги

QQEW

-

BBUS
10.8%

Коммунальные услуги

QQEW

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

QQEW vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.37

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.23

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.06

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

14.04

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.37

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Просадки

Сравнение просадок QQEW и BBUS

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-35.35%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-9.21%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-19.01%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.46%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.28%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.45%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.00%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и BBUS

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.84%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

8.97%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.87%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.03%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.59%

+1.28%

Сравнение комиссий QQEW и BBUS

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и BBUS

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and BBUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 8.66% for QQEW. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while BBUS is Large Cap Growth Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор