PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQDN с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQDN и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -33.39%.


QQDN

1 день
-0.03%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-10.71%
1 год
-31.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-38.51%

SKRE

1 день
1.85%
1 месяц
-12.62%
6 месяцев
-26.78%
С начала года
-33.39%
1 год
-41.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-41.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQDN и SKRE


Correlation

The correlation between QQDN and SKRE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort QQQ Mega

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

QQDN vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQDN
Ранг доходности на риск QQDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQDN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQDN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQDN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQDN: 33
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQDN c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQDNSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.81

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.42

+0.14

QQDN vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQDN на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKRE равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQDN и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQDN и SKRE

Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQDNSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.19%

-79.33%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.68%

-51.44%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.67%

-78.39%

+35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-48.62%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

29.15%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQDN и SKRE

ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQDNSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

11.47%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

32.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

46.12%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

55.08%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

55.08%

-15.20%

Сравнение комиссий QQDN и SKRE

QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQDN и SKRE

Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SKRE в 0.38%


ПозицияTTM20252024
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega
5.51%3.42%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.38%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы


QQDN and SKRE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQDN has higher volatility (13.23%) compared to SKRE (11.47%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, QQDN leads with -31.10% vs -41.40% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQDN has performed better with a -31.10% return vs -41.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.

QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.38% for SKRE.

QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.75% for SKRE.

QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQDN и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор