Сравнение QQDN с SKRE
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -41.40% for SKRE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -33.39%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
SKRE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -12.62%
- 6 месяцев
- -26.78%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -41.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.68%
Сравнение доходности по годам QQDN и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -33.39% | -27.65% |
Correlation
The correlation between QQDN and SKRE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SKRE — Ранг доходности на риск
QQDN
SKRE
Сравнение QQDN c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.81 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.42 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SKRE
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -79.33% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -51.44% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -78.39% | +35.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -48.62% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 29.15% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SKRE
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 11.47% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 32.53% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 46.12% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 55.08% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 55.08% | -15.20% |
Сравнение комиссий QQDN и SKRE
QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SKRE
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SKRE в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.38% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SKRE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to SKRE (11.47%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, QQDN leads with -31.10% vs -41.40% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQDN has performed better with a -31.10% return vs -41.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.38% for SKRE.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.75% for SKRE.
QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор