PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQDN с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQDN с UPRO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 46.85% for UPRO. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности QQDN и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 20.15%.

QQDN

1 день
-0.03%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-10.71%
1 год
-31.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-38.51%

UPRO

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
15.78%
С начала года
20.15%
1 год
46.85%
3 года*
41.82%
5 лет*
19.47%
10 лет*
28.00%
Всё время*
33.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQDN и UPRO

2026 (YTD)2025
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		-10.71%-34.51%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.15%38.12%

Correlation

The correlation between QQDN and UPRO is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.83

The correlation between QQDN and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ Mega

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с QQDN:
QQDN с SARKQQDN с SHQQDN с DOGQQDN с BITUQQDN с SVIXQQDN с USDQQDN с TQQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

QQDN vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQDN
Ранг доходности на риск QQDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQDN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQDN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQDN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQDN c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQDNUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.25

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.75

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.76

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

6.89

-8.18

QQDN vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQDN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQDN и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQDN и UPRO

Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQDNUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.19%

-76.82%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.68%

-26.78%

-16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.67%

-8.02%

-34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-14.36%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

6.81%

+17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQDN и UPRO

ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQDNUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

10.26%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

30.15%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

37.77%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

50.62%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

53.74%

-13.86%

Сравнение комиссий QQDN и UPRO

QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQDN и UPRO

Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности UPRO в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		5.51%3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.78%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QQDN and UPRO have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQDN has higher volatility (13.23%) compared to UPRO (10.26%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 46.85% vs -31.10% for QQDN. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 46.85% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.

QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.78% for UPRO.

QQDN is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQDN и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор