PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQDN с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQDN с USD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 100.99% for USD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQDN и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 58.94%.

QQDN

1 день
-0.03%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-10.71%
1 год
-31.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-38.51%

USD

1 день
1.19%
1 месяц
-23.32%
6 месяцев
44.94%
С начала года
58.94%
1 год
100.99%
3 года*
97.07%
5 лет*
57.89%
10 лет*
55.50%
Всё время*
28.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQDN и USD

2026 (YTD)2025
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		-10.71%-34.51%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		58.94%68.17%

Correlation

The correlation between QQDN and USD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.76

The correlation between QQDN and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ Mega

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QQDN:
QQDN с SARKQQDN с SHQQDN с UPROQQDN с DOGQQDN с BITUQQDN с SVIXQQDN с TQQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

QQDN vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQDN
Ранг доходности на риск QQDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQDN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQDN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQDN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQDN c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQDNUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.43

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.92

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.19

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.07

-9.36

QQDN vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQDN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQDN и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQDN и USD

Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQDNUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.19%

-88.63%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.68%

-31.80%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.67%

-26.57%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-32.24%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

12.55%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQDN и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQDNUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

29.84%

-16.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

58.46%

-26.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

71.29%

-30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

78.30%

-38.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

70.12%

-30.24%

Сравнение комиссий QQDN и USD

И QQDN, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQDN и USD

Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности USD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		5.51%3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.36%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QQDN and USD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.84%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 100.99% vs -31.10% for QQDN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 100.99% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQDN and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.36% for USD.

QQDN is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQDN и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор