Сравнение QQDN с BITU
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -78.29% for BITU. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.26%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
BITU
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- -61.90%
- С начала года
- -55.26%
- 1 год
- -78.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
Сравнение доходности по годам QQDN и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.26% | -45.02% |
Correlation
The correlation between QQDN and BITU is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. BITU — Ранг доходности на риск
QQDN
BITU
Сравнение QQDN c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.94 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.37 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и BITU
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -83.45% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -83.45% | +39.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -79.99% | +37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -36.94% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 57.33% | -33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 20.89% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 69.66% | -37.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 88.26% | -47.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 96.59% | -56.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 96.59% | -56.71% |
Сравнение комиссий QQDN и BITU
И QQDN, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и BITU
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности BITU в 86.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 86.20% | 50.23% | 0.12% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and BITU have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.89%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, QQDN leads with -31.10% vs -78.29% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQDN has performed better with a -31.10% return vs -78.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 86.20%, compared with 5.51% for QQDN.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор