Сравнение QQDN с SVIX
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 43.50% for SVIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -2.52%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
SVIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- -6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам QQDN и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -2.52% | 59.93% |
Correlation
The correlation between QQDN and SVIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between QQDN and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QQDN
SVIX
Сравнение QQDN c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.02 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.91 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SVIX
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -79.30% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -42.69% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -53.44% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -32.22% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 15.00% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SVIX
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 11.72% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 43.91% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 55.77% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 65.87% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 65.87% | -25.99% |
Сравнение комиссий QQDN и SVIX
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SVIX
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SVIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to SVIX (11.72%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 43.50% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 43.50% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for SVIX.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор