Сравнение QQDN с SH
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -11.70% for SH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.20%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
SH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -6.20%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -12.36%
- Всё время*
- -11.28%
Сравнение доходности по годам QQDN и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
SH ProShares Short S&P500 | -6.20% | -9.40% |
Correlation
The correlation between QQDN and SH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between QQDN and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SH — Ранг доходности на риск
QQDN
SH
Сравнение QQDN c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.73 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.35 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SH
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -94.66% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -16.06% | -27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -94.52% | +51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -67.88% | +36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 8.65% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SH
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 3.25% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 10.00% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 12.56% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 16.94% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 18.00% | +21.88% |
Сравнение комиссий QQDN и SH
QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SH
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SH в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.17% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to SH (3.25%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -11.70% vs -31.10% for QQDN. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -11.70% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 4.17% for SH.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.89% for SH.
QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор