Сравнение QQDN с MSTZ
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. QQDN is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 222.75% for MSTZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -33.00%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
MSTZ
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 8.50%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -33.00%
- 1 год
- 222.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.27%
Сравнение доходности по годам QQDN и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -33.00% | 270.41% |
Correlation
The correlation between QQDN and MSTZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QQDN
MSTZ
Сравнение QQDN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.64 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.06 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и MSTZ
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -99.38% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -84.89% | +41.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -97.72% | +55.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -94.57% | +63.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 44.25% | -20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 53.96%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 53.96% | -40.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 134.06% | -102.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 148.44% | -107.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 170.42% | -130.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 170.42% | -130.54% |
Сравнение комиссий QQDN и MSTZ
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и MSTZ
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and MSTZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (53.96%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 222.75% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 222.75% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор