Сравнение QQA с XPAY
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 27.57% for XPAY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQA charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности QQA и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью 11.30%.
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 17.24% | 5.35% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
Correlation
The correlation between QQA and XPAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between QQA and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. XPAY — Ранг доходности на риск
QQA
XPAY
Сравнение QQA c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQA | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.97 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.67 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQA | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QQA и XPAY
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -18.20% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.34% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.26% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.36% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и XPAY
Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.70% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.82% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 11.82% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.68% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.68% | +1.57% |
Сравнение комиссий QQA и XPAY
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и XPAY
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности XPAY в 20.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQA and XPAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQA has higher volatility (2.93%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 27.57% for XPAY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.49% for XPAY.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQA и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор