PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. QQA is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 23.69% for SPHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QQA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и SPHQ

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%4.09%

Correlation

The correlation between QQA and SPHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between QQA and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и SPHQ

Секторы
QQA
SPHQ

Технологии

53.8%
28.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
15.4%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
24.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
13.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQA
53.8%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
SPHQ
15.4%

Здравоохранение

QQA
4.2%
SPHQ
8.4%

Промышленность

QQA
2.8%
SPHQ
24.3%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
SPHQ
2.2%

Энергетика

QQA
0.6%
SPHQ
0.7%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
SPHQ
13.3%

Недвижимость

QQA
0.1%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QQA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.89

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.73

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.67

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

11.39

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQASPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.89

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.53

+0.63

Просадки

Сравнение просадок QQA и SPHQ

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-57.83%

+38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.90%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-10.70%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 2.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.33%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.18%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.62%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.45%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.86%

+0.39%

Сравнение комиссий QQA и SPHQ

QQA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и SPHQ

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QQA and SPHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 23.69% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.03% for SPHQ.

QQA is categorized as Derivative Income, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.15% for SPHQ.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор