Сравнение QQA с SPHD
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. QQA is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, QQA returned 26.02% vs 14.03% for SPHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QQA charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности QQA и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 9.11%.
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам QQA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 17.24% | 5.92% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.11% | 3.41% | 6.58% |
Correlation
The correlation between QQA and SPHD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between QQA and SPHD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QQA
SPHD
Сравнение QQA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.92 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 4.71 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQA и SPHD
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -41.39% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.33% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.08% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -4.69% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.98% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и SPHD
Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.28% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 8.14% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 11.48% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 14.16% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.64% | +0.95% |
Сравнение комиссий QQA и SPHD
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и SPHD
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SPHD в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.56% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
QQA and SPHD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (6.70%) compared to SPHD (4.28%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs SPHD's -41.39%.
On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 14.03% for SPHD. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
QQA has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 4.56% for SPHD.
QQA is categorized as Derivative Income, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.30% for SPHD.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQA и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор