PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. QQA is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 171.59% for SOXQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QQA charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QQA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и SOXQ

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%-7.61%

Correlation

The correlation between QQA and SOXQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between QQA and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и SOXQ

Секторы
QQA
SOXQ

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQA
53.8%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
SOXQ

-

Здравоохранение

QQA
4.2%
SOXQ

-

Промышленность

QQA
2.8%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
SOXQ

-

Энергетика

QQA
0.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

QQA
0.2%
SOXQ
0.0%

Недвижимость

QQA
0.1%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

QQA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQASOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
5.11

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
5.02

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

11.08

-7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

42.47

-26.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQASOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

5.11

-2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.96

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QQA и SOXQ

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-46.01%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-15.59%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.15%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-12.95%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.06%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 2.93%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

13.55%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

26.81%

-17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

33.80%

-21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

36.38%

-18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

36.38%

-18.13%

Сравнение комиссий QQA и SOXQ

QQA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и SOXQ

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QQA and SOXQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs 31.26% for QQA. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs 31.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.26% for SOXQ.

QQA is categorized as Derivative Income, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор