Сравнение QQA с PAPI
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 22.56% vs 17.32% for PAPI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQA и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQA показывает доходность 11.27%, а PAPI немного выше – 11.73%.
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | 5.92% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 6.33% | 1.15% |
Correlation
The correlation between QQA and PAPI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between QQA and PAPI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. PAPI — Ранг доходности на риск
QQA
PAPI
Сравнение QQA c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQA | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.54 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.27 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQA и PAPI
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -14.27% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -6.86% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.76% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.77% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и PAPI
Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.53% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 7.27% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 10.48% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 11.75% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 11.75% | +6.85% |
Сравнение комиссий QQA и PAPI
И QQA, и PAPI имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и PAPI
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности PAPI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQA and PAPI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (5.72%) compared to PAPI (3.53%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs 17.32% for PAPI. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA and PAPI have the same expense ratio: 0.29% per year.
QQA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: Invesco and Morgan Stanley.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQA и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор