PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с PAPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 13.61% for PAPI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQA и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.49%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.38%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и PAPI

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		6.49%6.33%-0.25%

Correlation

The correlation between QQA and PAPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов QQA и PAPI

Секторы
QQA
PAPI

Технологии

53.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.1%

Здравоохранение

4.2%
10.7%

Промышленность

2.8%
9.9%

Коммунальные услуги

1.4%
10.1%

Сырьевые материалы

1.1%
7.8%

Энергетика

0.6%
11.6%

Финансовые услуги

0.2%
9.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQA
53.8%
PAPI
12.5%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
PAPI
5.4%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
PAPI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
PAPI
10.1%

Здравоохранение

QQA
4.2%
PAPI
10.7%

Промышленность

QQA
2.8%
PAPI
9.9%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
PAPI
10.1%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
PAPI
7.8%

Энергетика

QQA
0.6%
PAPI
11.6%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
PAPI
9.9%

Недвижимость

QQA
0.1%
PAPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

QQA vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.31

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.98

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.99

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

5.35

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.31

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.90

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QQA и PAPI

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-14.27%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.86%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.45%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.73%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.55%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и PAPI

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.20%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.02%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.47%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

11.76%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

11.76%

+6.49%

Сравнение комиссий QQA и PAPI

И QQA, и PAPI имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и PAPI

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности PAPI в 7.57%

ПозицияTTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.57%7.59%7.07%1.45%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQA and PAPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to PAPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 13.61% for PAPI. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA and PAPI have the same expense ratio: 0.29% per year.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 7.57% for PAPI.

They also come from different issuers: Invesco and Morgan Stanley.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор