PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с IETC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs 17.84%/yr for IETC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности QPX и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 12.03%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и IETC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%0.06%

Correlation

The correlation between QPX and IETC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between QPX and IETC shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QPX и IETC

Секторы
QPX
IETC

Технологии

49.8%
79.1%

Потребительский циклический сектор

25.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

14.9%
8.4%

Недвижимость

6.4%
0.7%

Промышленность

1.0%
3.7%

Финансовые услуги

0.9%
3.1%

Здравоохранение

0.6%
0.1%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

QPX
49.8%
IETC
79.1%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
IETC
4.7%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
IETC
8.4%

Недвижимость

QPX
6.4%
IETC
0.7%

Промышленность

QPX
1.0%
IETC
3.7%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
IETC
3.1%

Здравоохранение

QPX
0.6%
IETC
0.1%

Энергетика

QPX
0.3%
IETC

-

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
IETC

-

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
IETC

-

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

QPX vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.33

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.84

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.33

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

3.73

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QPX и IETC

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-38.48%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-21.19%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-25.17%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-38.48%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.84%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.13%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.51%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и IETC

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.09%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.78%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

16.57%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

21.09%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

24.53%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

25.38%

-5.39%

Сравнение комиссий QPX и IETC

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и IETC

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and IETC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IETC leads with 17.84% vs 13.09% for QPX. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 17.84% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.18% for IETC.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор