PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QPX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с STLG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

QPX и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QPX или STLG.

Корреляция

Корреляция между QPX и STLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QPX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.54%
58.77%
QPX
STLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

0.57

STLG:

0.44

Коэф-т Сортино

QPX:

0.94

STLG:

0.78

Коэф-т Омега

QPX:

1.13

STLG:

1.11

Коэф-т Кальмара

QPX:

0.64

STLG:

0.49

Коэф-т Мартина

QPX:

2.56

STLG:

1.76

Индекс Язвы

QPX:

4.50%

STLG:

6.65%

Дневная вол-ть

QPX:

20.33%

STLG:

26.42%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

QPX:

-8.15%

STLG:

-16.49%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -12.08%.

QPX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-3.29%

1 год

9.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STLG

С начала года

-12.08%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

-6.98%

1 год

9.28%

5 лет

17.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QPX и STLG

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
График комиссии QPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QPX: 1.46%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STLG: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QPX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QPX: 0.57
STLG: 0.40
Коэффициент Сортино QPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QPX: 0.94
STLG: 0.73
Коэффициент Омега QPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QPX: 1.13
STLG: 1.10
Коэффициент Кальмара QPX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QPX: 0.64
STLG: 0.45
Коэффициент Мартина QPX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QPX: 2.56
STLG: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.40
QPX
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и STLG

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.34%0.22%0.22%0.35%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок QPX и STLG

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-16.49%
QPX
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и STLG

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 14.28%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.28%
17.16%
QPX
STLG