Сравнение QPX с STLG
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while STLG is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.31%/yr vs 18.17%/yr for STLG. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. QPX charges 1.46%/yr vs 0.25%/yr for STLG.
Доходность
Сравнение доходности QPX и STLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 22.03%.
QPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
STLG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- 22.03%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.41K | $154.58K | $122.08K | |
| $29.60M | $25.66M | $23.08M |
Сравнение доходности по годам QPX и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 10.67% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 22.03% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | -0.09% |
Correlation
The correlation between QPX and STLG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between QPX and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. STLG — Ранг доходности на риск
QPX
STLG
Сравнение QPX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.67 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.73 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и STLG
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и STLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -31.34% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -13.69% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -23.73% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -30.61% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.26% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -7.26% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.76% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и STLG
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.50%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 16.09% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 20.11% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.39% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 23.93% | -3.91% |
Сравнение комиссий QPX и STLG
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и STLG
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QPX and STLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STLG has higher volatility (6.22%) compared to QPX (5.50%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs STLG's -31.34%.
On 5-year performance, STLG leads with 18.17% vs 11.31% for QPX. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.17% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
STLG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for QPX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.25% for STLG.
STLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и STLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор