PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QPX с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.14%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. QPX charges 1.46%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности QPX и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

QPX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
4.72%
С начала года
7.22%
1 год
21.73%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		7.22%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%-0.31%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%0.00%

Correlation

The correlation between QPX and HDGE is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between QPX and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с STLGQPX с OGIG
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

QPX vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QPXHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.25

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.24

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.30

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

-0.70

+7.76

QPX vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QPX и HDGE

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-93.88%

+59.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-15.56%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-29.46%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-42.97%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-93.62%

+89.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-70.27%

+62.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.68%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.83%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.37%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.92%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

18.42%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

24.27%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

23.45%

-3.43%

Сравнение комиссий QPX и HDGE

QPX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и HDGE

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and HDGE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to QPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, QPX leads with 11.14% vs -4.86% for HDGE. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.14% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 3.36% for HDGE.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор