PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с HDGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).

QPX и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		11.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DXHDGE с JEPIHDGE с QQQMHDGE с PDIHDGE с DWSH

Сравнение комиссий QPX и HDGE

QPX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Доходность на риск

QPX vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXHDGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.22

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.45

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.21

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

0.30

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.22

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.67

+1.21

Корреляция

Корреляция между QPX и HDGE составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и HDGE

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM2025202420232022202120202019
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок QPX и HDGE

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и HDGE.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-93.88%

+59.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-19.63%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-42.97%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-92.66%

+84.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-69.85%

+61.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

13.54%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и HDGE

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.49%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.17%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.95%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

23.95%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

23.51%

-3.36%