PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs -3.24%/yr for HDGE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. QPX charges 1.46%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности QPX и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 3.56%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-0.98%

Correlation

The correlation between QPX and HDGE is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

-0.71

The correlation between QPX and HDGE shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QPX и HDGE

Секторы
QPX
HDGE

Технологии

49.8%
-26.1%

Потребительский циклический сектор

25.6%
-18.6%

Коммуникационные услуги

14.9%
-3.3%

Недвижимость

6.4%
-9.0%

Промышленность

1.0%
-14.1%

Финансовые услуги

0.9%
-23.5%

Здравоохранение

0.6%
-3.5%

Энергетика

0.3%
-2.5%

Сырьевые материалы

0.3%
-1.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
-4.9%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

QPX
49.8%
HDGE
-26.1%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
HDGE
-18.6%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
HDGE
-3.3%

Недвижимость

QPX
6.4%
HDGE
-9.0%

Промышленность

QPX
1.0%
HDGE
-14.1%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
HDGE
-23.5%

Здравоохранение

QPX
0.6%
HDGE
-3.5%

Энергетика

QPX
0.3%
HDGE
-2.5%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
HDGE
-1.3%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
HDGE
-4.9%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

QPX vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.11

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.03

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.17

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.34

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.11

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.13

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.68

+1.35

Просадки

Сравнение просадок QPX и HDGE

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-93.88%

+59.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.26%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-29.46%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-42.97%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-93.20%

+92.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-70.12%

+62.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.13%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.09%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.63%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.93%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

18.35%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

24.19%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

23.56%

-3.57%

Сравнение комиссий QPX и HDGE

QPX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и HDGE

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and HDGE have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs -3.24% for HDGE. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 3.36% for HDGE.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор