PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QPX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%0.97%

Correlation

The correlation between QPX and DGRO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.72

The correlation between QPX and DGRO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QPX и DGRO

Секторы
QPX
DGRO

Технологии

49.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

25.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

14.9%
0.1%

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

1.0%
10.8%

Финансовые услуги

0.9%
21.2%

Здравоохранение

0.6%
16.4%

Энергетика

0.3%
5.6%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
11.5%

Коммунальные услуги

0.1%
6.9%

Технологии

QPX
49.8%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
DGRO
0.1%

Недвижимость

QPX
6.4%
DGRO

-

Промышленность

QPX
1.0%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

QPX
0.6%
DGRO
16.4%

Энергетика

QPX
0.3%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QPX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.53

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.68

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.71

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.33

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QPX и DGRO

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-35.10%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-6.47%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-14.03%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-19.31%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.44%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.67%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и DGRO

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.24%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

6.94%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

9.49%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

13.82%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.62%

+3.37%

Сравнение комиссий QPX и DGRO

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и DGRO

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and DGRO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.09%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор