Сравнение QPX с DARP
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QPX returned 25.87% vs 66.94% for DARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности QPX и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 28.99%.
QPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.52% | 24.12% | 17.28% | 8.71% |
DARP Grizzle Growth ETF | 28.99% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Correlation
The correlation between QPX and DARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between QPX and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. DARP — Ранг доходности на риск
QPX
DARP
Сравнение QPX c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 5.69 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 20.06 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и DARP
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -30.27% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.82% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.51% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -4.64% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.35% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и DARP
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 6.49%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 10.69% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 19.11% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 24.81% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 26.47% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 26.47% | -6.41% |
Сравнение комиссий QPX и DARP
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и DARP
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and DARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (10.69%) compared to QPX (6.49%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 66.94% vs 25.87% for QPX. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 66.94% return vs 25.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for QPX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Grizzle. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор