Сравнение QPX с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QPX и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QPX и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QPX и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | -3.86% | 24.12% | 17.28% | 8.11% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QPX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QPX и DARP
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
QPX vs. DARP — Ранг доходности на риск
QPX
DARP
Сравнение QPX c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QPX | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.19 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.74 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.15 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 17.03 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.19 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между QPX и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и DARP
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок QPX и DARP
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QPX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -30.27% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -15.92% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -8.02% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.84% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.88% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и DARP
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QPX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 9.11% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 19.29% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 29.51% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 26.41% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.41% | -6.26% |