Сравнение QOWZ с UGA
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам QOWZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | -0.36% |
Correlation
The correlation between QOWZ and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between QOWZ and UGA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
QOWZ
UGA
Сравнение QOWZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.23 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.76 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и UGA
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -86.59% | +66.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -20.32% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.75% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -36.61% | +32.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 7.30% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и UGA
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 11.35% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 31.71% | -19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 35.83% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 34.67% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 37.23% | -18.11% |
Сравнение комиссий QOWZ и UGA
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и UGA
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
QOWZ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for UGA.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор