Сравнение QOWZ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QOWZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.99% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
QOWZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и SPHD
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
QOWZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QOWZ
SPHD
Сравнение QOWZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и SPHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и SPHD
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и SPHD
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -41.39% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -11.33% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -5.14% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.70% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 3.67% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и SPHD
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.21% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 7.91% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 14.51% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 14.20% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 17.65% | +1.78% |