Сравнение QOWZ с SPHD
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 15.61% for SPHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам QOWZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 3.60% |
Correlation
The correlation between QOWZ and SPHD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QOWZ
SPHD
Сравнение QOWZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.14 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.24 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и SPHD
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -41.39% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -7.33% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.67% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.98% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.95% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.93% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 11.80% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 14.23% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.65% | +1.47% |
Сравнение комиссий QOWZ и SPHD
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и SPHD
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and SPHD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.95%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs SPHD's -41.39%.
On 1-year performance, SPHD leads with 15.61% vs -0.52% for QOWZ. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHD has performed better with a 15.61% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.25% for QOWZ.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор