Сравнение QOWZ с SOXQ
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 109.28% for SOXQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 13.62% |
Correlation
The correlation between QOWZ and SOXQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between QOWZ and SOXQ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов QOWZ и SOXQ
Секторы
QOWZ
SOXQ
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QOWZ
SOXQ
Промышленность
QOWZ
SOXQ
-
Здравоохранение
QOWZ
SOXQ
-
Коммуникационные услуги
QOWZ
SOXQ
-
Финансовые услуги
QOWZ
SOXQ
Потребительский циклический сектор
QOWZ
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
QOWZ
SOXQ
-
Сырьевые материалы
QOWZ
-
SOXQ
-
Энергетика
QOWZ
-
SOXQ
-
Недвижимость
QOWZ
-
SOXQ
-
Коммунальные услуги
QOWZ
-
SOXQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QOWZ
SOXQ
Сравнение QOWZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.83 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 20.69 | -20.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и SOXQ
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -46.01% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -18.86% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -18.86% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -12.85% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 5.30% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 19.92% | -15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 35.76% | -23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 41.59% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 37.91% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 37.65% | -18.53% |
Сравнение комиссий QOWZ и SOXQ
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и SOXQ
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and SOXQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 109.28% vs -0.52% for QOWZ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 109.28% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.25% for QOWZ.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXQ is Semiconductors. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор