PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QOWZ с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и GQG US Equity ETF (GQGU).

QOWZ и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QOWZ и GQGU

2026 (YTD)2025
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-11.65%1.47%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с NDVGQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий QOWZ и GQGU

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Доходность на риск

QOWZ vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между QOWZ и GQGU составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и GQGU

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.29%0.28%0.66%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и GQGU

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QOWZGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-6.65%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-3.24%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.21%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QOWZGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

9.66%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

9.66%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

9.66%

+9.76%