Сравнение QOWZ с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
QOWZ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.65% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
QOWZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и FPX
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
QOWZ vs. FPX — Ранг доходности на риск
QOWZ
FPX
Сравнение QOWZ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.49 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.05 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.19 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 10.78 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.49 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и FPX
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и FPX
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -56.29% | +35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -14.19% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -6.75% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -11.43% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.20% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и FPX
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.11% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 18.68% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 29.37% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 26.54% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 24.17% | -4.75% |