PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с FDRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -4.42% vs 26.53% for FDRR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 7.87%.

QOWZ

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и FDRR

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-8.29%7.24%33.16%5.69%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%21.70%20.24%4.80%

Correlation

The correlation between QOWZ and FDRR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between QOWZ and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и FDRR

Секторы
QOWZ
FDRR

Технологии

60.1%
38.2%

Промышленность

11.6%
8.3%

Здравоохранение

9.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.1%

Финансовые услуги

4.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.5%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

QOWZ
60.1%
FDRR
38.2%

Промышленность

QOWZ
11.6%
FDRR
8.3%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
FDRR
9.3%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
FDRR
10.1%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
FDRR
11.3%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
FDRR
8.2%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
FDRR
4.5%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

FDRR
2.0%

Энергетика

QOWZ

-

FDRR
3.2%

Недвижимость

QOWZ

-

FDRR
2.8%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

FDRR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с VOO
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

QOWZ vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.37

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.30

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.13

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

12.81

-13.44

QOWZ vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и FDRR

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-36.52%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-8.52%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-3.08%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.00%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

2.08%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и FDRR

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.79%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

8.68%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.25%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

15.02%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.86%

+2.44%

Сравнение комиссий QOWZ и FDRR

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и FDRR

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDRR в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.27%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and FDRR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (6.26%) compared to FDRR (3.79%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 26.53% vs -4.42% for QOWZ. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 26.53% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.27% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.15% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор