PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QOWZ is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.83% vs 82.62% for DARP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и DARP

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.66%

Correlation

The correlation between QOWZ and DARP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between QOWZ and DARP shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QOWZ и DARP

Секторы
QOWZ
DARP

Технологии

57.9%
45.8%

Промышленность

12.4%
12.0%

Здравоохранение

9.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
19.4%

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.7%

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

QOWZ
57.9%
DARP
45.8%

Промышленность

QOWZ
12.4%
DARP
12.0%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
DARP
1.4%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
DARP
19.4%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
DARP
6.6%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
DARP

-

Сырьевые материалы

QOWZ

-

DARP
4.7%

Энергетика

QOWZ

-

DARP
9.9%

Недвижимость

QOWZ

-

DARP

-

Коммунальные услуги

QOWZ

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с NDVGQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

QOWZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
3.59

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
4.03

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.54

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

7.03

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

26.75

-26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.59

-3.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.49

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и DARP

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-30.27%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-11.82%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.76%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.64%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.10%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и DARP

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.04%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.07%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

17.49%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

23.16%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

26.11%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

26.11%

-6.84%

Сравнение комиссий QOWZ и DARP

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и DARP

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and DARP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to QOWZ (5.04%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 2.83% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.26% for QOWZ.

They also come from different issuers: Invesco and Grizzle. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор