PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QOWZ с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QOWZ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QOWZ и DARP

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-11.65%7.24%33.16%6.47%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с NDVGQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий QOWZ и DARP

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Доходность на риск

QOWZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.19

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.74

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

4.15

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

17.03

-16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.19

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.13

-0.42

Корреляция

Корреляция между QOWZ и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и DARP

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.29%0.28%0.66%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и DARP

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

QOWZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-30.27%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-15.92%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-8.02%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.84%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.88%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и DARP

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QOWZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.11%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

19.29%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

29.51%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

26.41%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

26.41%

-6.99%