PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QOWZ с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с PTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 48.40% for PTF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 32.21%.

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и PTF

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%4.58%

Correlation

The correlation between QOWZ and PTF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between QOWZ and PTF has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QOWZ и PTF

Секторы
QOWZ
PTF

Технологии

60.1%
93.8%

Промышленность

11.6%
1.8%

Здравоохранение

9.8%

-

Коммуникационные услуги

8.3%
4.7%

Финансовые услуги

4.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QOWZ
60.1%
PTF
93.8%

Промышленность

QOWZ
11.6%
PTF
1.8%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
PTF

-

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
PTF
4.7%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
PTF
1.5%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
PTF

-

Сырьевые материалы

QOWZ

-

PTF

-

Энергетика

QOWZ

-

PTF
1.6%

Недвижимость

QOWZ

-

PTF

-

Коммунальные услуги

QOWZ

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO

Доходность на риск

QOWZ vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.05

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.50

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.81

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

7.80

-7.87

QOWZ vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и PTF

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-55.38%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-26.92%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-26.92%

+21.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-13.25%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

6.22%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и PTF

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

22.68%

-18.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

38.08%

-25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

46.15%

-30.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

36.76%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

33.89%

-14.77%

Сравнение комиссий QOWZ и PTF

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и PTF

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and PTF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs PTF's -55.38%.

On 1-year performance, PTF leads with 48.40% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 48.40% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

QOWZ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for PTF.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTF is Momentum. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор