PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, QNZIX returned 38.90% vs 42.89% for JIVE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.27%.

QNZIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.09%
С начала года
18.67%
6 месяцев
20.64%
1 год
38.90%
3 года*
32.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.67%23.26%35.22%5.21%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between QNZIX and JIVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.48

The correlation between QNZIX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

QNZIX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.98

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.92

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.53

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

4.08

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.60

15.78

+16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.98

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

2.02

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и JIVE

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-13.79%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-10.57%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.95%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.73%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и JIVE

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.27%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.78%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

11.99%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

14.45%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

14.96%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

14.96%

-2.93%

Сравнение комиссий QNZIX и JIVE

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и JIVE

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and JIVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to QNZIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs JIVE's -13.79%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор