PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с HECA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с HECA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и HECA

2026 (YTD)2025
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%16.21%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Hedgeye Capital Allocation ETF

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HEFTHECA с HFMF

Сравнение комиссий QNZIX и HECA

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

QNZIX vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HECA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXHECADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXHECAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.78

+0.03

Корреляция

Корреляция между QNZIX и HECA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и HECA

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HECA в 1.95%

TTM2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и HECA

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и HECA.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-7.07%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-7.07%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.56%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и HECA

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.98%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.98%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.98%

-0.79%