Сравнение QNZIX с HECA
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
QNZIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZIX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.67% | 16.21% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between QNZIX and HECA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. HECA — Ранг доходности на риск
QNZIX
HECA
Сравнение QNZIX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZIX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZIX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.18 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и HECA
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -11.81% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.80% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.18% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 12.41% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 12.41% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 12.41% | -0.38% |
Сравнение комиссий QNZIX и HECA
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и HECA
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and HECA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор