Сравнение QMOM с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
QMOM и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.76% соответственно.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VOT
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
QMOM vs. VOT — Ранг доходности на риск
QMOM
VOT
Сравнение QMOM c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.59 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 1.40 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и VOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VOT
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VOT
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -60.16% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -15.96% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -37.19% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -37.19% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -12.28% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -10.01% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.16% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VOT
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 6.63% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 12.39% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 21.04% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.33% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 20.92% | +5.36% |