Сравнение QMOM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco QQQ (QQQ).
QMOM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или QQQ.
Корреляция
Корреляция между QMOM и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и QQQ
Основные характеристики
QMOM:
0.17
QQQ:
0.47
QMOM:
0.41
QQQ:
0.82
QMOM:
1.05
QQQ:
1.11
QMOM:
0.17
QQQ:
0.52
QMOM:
0.52
QQQ:
1.79
QMOM:
8.59%
QQQ:
6.64%
QMOM:
26.68%
QQQ:
25.28%
QMOM:
-39.13%
QQQ:
-82.98%
QMOM:
-17.30%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.
QMOM
-8.62%
-0.48%
-7.02%
4.41%
15.15%
N/A
QQQ
-7.43%
-1.88%
-4.30%
10.31%
17.80%
16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и QQQ
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и QQQ
QMOM
QQQ
Сравнение QMOM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и QQQ
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и QQQ
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и QQQ
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 15.70%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.