Сравнение QMOM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco QQQ (QQQ).
QMOM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или QQQ.
Основные характеристики
QMOM | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 6.48% |
Дох-ть за 1 год | 37.60% | 38.66% |
Дох-ть за 3 года | 6.02% | 10.38% |
Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 18.72% |
Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 18.97% | 16.36% |
Макс. просадка | -39.13% | -82.98% |
Current Drawdown | -12.22% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между QMOM и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и QQQ
С начала года, QMOM показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 6.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и QQQ
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и QQQ
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности QQQ в 0.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и QQQ
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и QQQ
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.