PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с DVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. QMOM is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past 5 years, QMOM returned 11.48%/yr vs 6.95%/yr for DVOL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 2.23%.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

DVOL

1 день
0.61%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.16%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-24.47%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.23%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between QMOM and DVOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.61

The correlation between QMOM and DVOL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMOM и DVOL

Секторы
QMOM
DVOL

Промышленность

37.5%
16.6%

Технологии

23.9%
4.7%

Сырьевые материалы

9.0%
6.0%

Здравоохранение

8.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.4%

Энергетика

5.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Финансовые услуги

1.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.2%

Недвижимость

-

12.1%

Промышленность

QMOM
37.5%
DVOL
16.6%

Технологии

QMOM
23.9%
DVOL
4.7%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
DVOL
6.0%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
DVOL
3.7%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
DVOL
9.4%

Энергетика

QMOM
5.5%
DVOL
14.0%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
DVOL
3.6%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
DVOL
3.0%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
DVOL
18.8%

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
DVOL
8.2%

Недвижимость

QMOM

-

DVOL
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

QMOM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.18

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.35

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.22

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

0.77

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.18

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QMOM и DVOL

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-38.26%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-9.82%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-11.66%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-24.65%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.27%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-7.17%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.80%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и DVOL

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.97%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

9.37%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

11.80%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

14.40%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

17.72%

+8.76%

Сравнение комиссий QMOM и DVOL

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и DVOL

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and DVOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to DVOL (2.97%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, QMOM leads with 11.48% vs 6.95% for DVOL. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 11.48% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.44% for QMOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.60% for DVOL.

QMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор