PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с BRNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, QMOM returned 20.38%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

QMOM

1 день
-5.31%
1 месяц
-4.37%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.03%
1 год
22.33%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.28%
10 лет*
13.12%

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		17.69%2.36%30.43%9.50%-0.17%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between QMOM and BRNY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between QMOM and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и BRNY

Секторы
QMOM
BRNY

Промышленность

37.5%
7.4%

Технологии

23.9%
30.6%

Сырьевые материалы

9.0%
5.1%

Здравоохранение

8.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.7%

Энергетика

5.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.3%

Коммунальные услуги

2.0%
5.2%

Финансовые услуги

1.9%
16.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.4%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

QMOM
37.5%
BRNY
7.4%

Технологии

QMOM
23.9%
BRNY
30.6%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
BRNY
5.1%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
BRNY
10.0%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
BRNY
10.7%

Энергетика

QMOM
5.5%
BRNY
1.7%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
BRNY
10.3%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
BRNY
5.2%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
BRNY
16.6%

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
BRNY
1.4%

Недвижимость

QMOM

-

BRNY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

QMOM vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.52

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.46

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.64

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

14.33

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BRNY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.52

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.62

-1.13

Просадки

Сравнение просадок QMOM и BRNY

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-19.14%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-9.34%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-19.14%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

0.00%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-2.77%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.37%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и BRNY

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

3.96%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

10.27%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

13.49%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

16.92%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

16.92%

+9.62%

Сравнение комиссий QMOM и BRNY

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и BRNY

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.46%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and BRNY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (9.37%) compared to BRNY (3.96%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 20.38% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

QMOM has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.33% for BRNY.

Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор