PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с BRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).

QMOM и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMOM и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-0.17%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.29%.

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC

Сравнение комиссий QMOM и BRNY

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

QMOM vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMBRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.25

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.81

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.03

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

8.13

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BRNY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.25

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.36

-0.90

Корреляция

Корреляция между QMOM и BRNY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и BRNY

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности BRNY в 0.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и BRNY

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

QMOMBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-19.14%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.74%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.18%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-2.88%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.93%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и BRNY

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMOMBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

5.55%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

10.91%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

18.99%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

17.06%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

17.06%

+9.22%