PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с BOXA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).

QMOM и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QMOM и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и BOXA

2026 (YTD)20252024
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%1.31%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM

Сравнение комиссий QMOM и BOXA

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

QMOM vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMBOXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.67

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.43

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.00

-0.54

Корреляция

Корреляция между QMOM и BOXA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и BOXA

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности BOXA в 0.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и BOXA

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BOXA.

Загрузка...

Показатели просадок

QMOMBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-2.87%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-2.87%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-1.98%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-0.59%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.91%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и BOXA

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMOMBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

1.55%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

2.41%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

4.14%

+21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

4.18%

+20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

4.18%

+22.10%