Сравнение QMOM с BBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).
QMOM и BBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и BBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -1.88% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью -3.31%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и BBLU
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Доходность на риск
QMOM vs. BBLU — Ранг доходности на риск
QMOM
BBLU
Сравнение QMOM c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.58 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.78 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.56 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и BBLU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и BBLU
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BBLU в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и BBLU
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -17.20% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.21% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.93% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -2.04% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.51% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и BBLU
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.29% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 8.42% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 17.03% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 14.71% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 14.71% | +11.57% |