Сравнение QMOM с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
QMOM и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 6.26% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и AVDV
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
QMOM vs. AVDV — Ранг доходности на риск
QMOM
AVDV
Сравнение QMOM c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.78 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.48 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.87 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 16.10 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.78 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и AVDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и AVDV
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и AVDV
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -43.01% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.19% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -28.08% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.48% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -6.88% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.17% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и AVDV
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 7.50% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 12.20% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 18.44% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 17.15% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 19.76% | +6.52% |