PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMOM с AMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMOM и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и AMID


2026 (YTD)2025202420232022
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-3.17%
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.


QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Argent Mid Cap ETF

Сравнение комиссий QMOM и AMID

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.


Доходность на риск

QMOM vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMOMAMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.13

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.33

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.27

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

0.88

+3.71

QMOM vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMOMAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между QMOM и AMID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и AMID

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности AMID в 0.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и AMID

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AMID.


Загрузка...

Показатели просадок


QMOMAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-23.32%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.31%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-13.18%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-6.16%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.76%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и AMID

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMOMAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.27%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

11.85%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

19.91%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

19.18%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

19.18%

+7.10%