Сравнение QMOM с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
QMOM и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -3.17% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и AMID
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
QMOM vs. AMID — Ранг доходности на риск
QMOM
AMID
Сравнение QMOM c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.33 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.27 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 0.88 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и AMID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и AMID
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и AMID
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -23.32% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.31% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -13.18% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -6.16% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.76% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и AMID
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 6.27% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 11.85% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 19.91% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 19.18% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 19.18% | +7.10% |