PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции QMNNX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 4.95% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с MFTNXQMHIX с QSPIX

Сравнение комиссий QMNNX и QMHIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.91

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.33

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

8.90

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.95

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.51

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QMHIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QMHIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QMHIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, примерно равная максимальной просадке QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-39.37%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-8.34%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-19.06%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-34.54%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.23%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-18.05%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.13%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QMHIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.04%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

10.01%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

14.15%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

17.26%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

15.50%

-7.27%