PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.57% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий QMNNX и QLEIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.33

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.01

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.10

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

12.22

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

2.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QLEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QLEIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QLEIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, примерно равная максимальной просадке QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-38.11%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-6.49%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-17.07%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-38.11%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-3.57%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.80%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.64%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QLEIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.88%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.90%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

8.61%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

10.22%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

10.55%

-2.32%