PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNNX с FFNOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, QMNNX returned 5.80%/yr vs 11.43%/yr for FFNOX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QMNNX charges 5.28%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 5.80% против 11.43% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-7.89%
1 год
1.53%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.10%
10 лет*
5.80%

FFNOX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.65%
1 год
21.82%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-8.11%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		9.47%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Correlation

The correlation between QMNNX and FFNOX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.07

The correlation between QMNNX and FFNOX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с ^GSPC
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Доходность на риск

QMNNX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMNNXFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.82

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.54

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.52

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

10.74

-10.31

QMNNX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FFNOX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и FFNOX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNNXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-49.84%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.60%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.49%

-14.10%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-26.04%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-29.93%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-1.89%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-8.68%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.02%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и FFNOX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNNXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.99%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

9.97%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

11.96%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.33%

13.89%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

14.56%

-6.25%

Сравнение комиссий QMNNX и FFNOX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и FFNOX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FFNOX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.35%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.37%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QMNNX and FFNOX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFNOX has higher volatility (4.99%) compared to QMNNX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs FFNOX's -49.84%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор