PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 13.04% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий QMNNX и ARCIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.48

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.15

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

10.01

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.98

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.31

+0.57

Корреляция

Корреляция между QMNNX и ARCIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и ARCIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и ARCIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-54.25%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-10.19%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-20.29%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-32.45%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.55%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-25.68%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.21%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.38%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

12.65%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

15.95%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

19.15%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

17.46%

-9.23%