Сравнение QMLFX с UPAAX
QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QMLFX charges 1.30%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMLFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 10.70%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMLFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 2.93% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between QMLFX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMLFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
QMLFX
UPAAX
Сравнение QMLFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 132.47 | -132.04 |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и UPAAX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMLFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -0.25% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -0.08% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMLFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 21.58% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.58% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.58% | -0.60% |
Сравнение комиссий QMLFX и UPAAX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и UPAAX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.13% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QMLFX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QMLFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор