Сравнение QSPMX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPMX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPMX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | -7.18% | 27.23% | 18.38% | 13.84% | -18.49% | 33.83% | -0.34% | 11.49% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%.
QSPMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPMX и OTRFX
QSPMX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
QSPMX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
QSPMX
OTRFX
Сравнение QSPMX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPMX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.21 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.01 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.10 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.82 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPMX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.21 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.24 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между QSPMX и OTRFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPMX и OTRFX
Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 1.60% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок QSPMX и OTRFX
Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPMX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -9.73% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -3.02% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -9.51% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -2.87% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.98% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.06% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPMX и OTRFX
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPMX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 1.36% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 3.90% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 4.33% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 3.06% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 3.68% | +14.96% |