Сравнение QMLFX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 8.33% против 4.31% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и QALTX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
QMLFX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
QMLFX
QALTX
Сравнение QMLFX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.82 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.40 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.05 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.63 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.82 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и QALTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и QALTX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QALTX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и QALTX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -24.22% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -6.46% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -13.17% | -23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -24.22% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.04% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -6.14% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.44% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и QALTX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 2.75% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 7.77% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 10.51% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 8.95% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 9.89% | +10.99% |