Сравнение QMLFX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 8.33% против 5.52% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и HSTRX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
QMLFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
QMLFX
HSTRX
Сравнение QMLFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.59 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.59 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.30 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 19.02 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.59 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и HSTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и HSTRX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и HSTRX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -13.53% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -3.14% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -13.53% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -13.53% | -23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.08% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -2.70% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 0.87% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и HSTRX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.21% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 3.21% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 6.61% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 6.46% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 5.96% | +14.92% |