PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMLFX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и HSTRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund
-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 8.33% против 5.52% соответственно.


QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quantified Market Leaders Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Сравнение комиссий QMLFX и HSTRX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.


Доходность на риск

QMLFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMLFXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.59

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.59

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

5.30

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

19.02

-16.46

QMLFX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMLFXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.59

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.94

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.52

Корреляция

Корреляция между QMLFX и HSTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и HSTRX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HSTRX в 1.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund
1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и HSTRX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и HSTRX.


Загрузка...

Показатели просадок


QMLFXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-13.53%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-3.14%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-13.53%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-13.53%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-2.08%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-2.70%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

0.87%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и HSTRX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMLFXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

1.21%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

3.21%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

6.61%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

6.46%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

5.96%

+14.92%