Сравнение QMLFX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 8.33% против 2.69% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и GPIFX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
QMLFX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
QMLFX
GPIFX
Сравнение QMLFX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.80 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.26 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и GPIFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и GPIFX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и GPIFX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -16.72% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -3.50% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -16.72% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -16.72% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.34% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -4.07% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.24% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и GPIFX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.40% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 1.81% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 2.76% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 4.79% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 5.32% | +15.56% |