Сравнение QMLFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -3.62% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 8.09% против 5.45% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 8.09%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и GIPIX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
QMLFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
QMLFX
GIPIX
Сравнение QMLFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.60 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 4.10 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и GIPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и GIPIX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и GIPIX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -29.46% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -6.33% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -20.65% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -20.65% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -5.50% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -3.70% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 1.65% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и GIPIX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.94% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 4.78% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 8.09% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 7.93% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 8.06% | +12.81% |