Сравнение QMLFX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.08% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и COTZX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
QMLFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
QMLFX
COTZX
Сравнение QMLFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.49 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.39 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.41 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 12.35 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.49 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и COTZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и COTZX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и COTZX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -47.48% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -5.40% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -17.80% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -17.80% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.62% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -3.49% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.05% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и COTZX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 2.55% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 3.61% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 8.58% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 7.30% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 7.36% | +13.52% |