PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMHNX с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHNX с EMGF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both funds - QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. QMHNX is actively managed, while EMGF is passively managed. Over the past 10 years, QMHNX returned 4.73%/yr vs 9.87%/yr for EMGF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QMHNX charges 4.12%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 4.73% против 9.87% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
8.36%
С начала года
12.51%
1 год
30.00%
3 года*
14.50%
5 лет*
17.33%
10 лет*
4.73%

EMGF

1 день
-2.03%
1 месяц
-7.11%
6 месяцев
12.63%
С начала года
19.60%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHNX и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		12.51%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		19.60%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Correlation

The correlation between QMHNX and EMGF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.00

Over the past year, QMHNX and EMGF have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с ABYAXQMHNX с RWSIXQMHNX с QHFNXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с QCFIXQMHNX с QNZIX
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с EEMEMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с XCEMEMGF с VWOEMGF с SPY

Доходность на риск

QMHNX vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMHNXEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.39

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.90

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.42

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

8.04

+4.88

QMHNX vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа EMGF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и EMGF

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHNXEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-40.23%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-13.54%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-17.65%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-28.17%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-40.23%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-10.06%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-10.00%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.07%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и EMGF

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.94%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHNXEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

9.60%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

21.63%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

23.52%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.55%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.72%

-4.48%

Сравнение комиссий QMHNX и EMGF

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и EMGF

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EMGF в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.10%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.68%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

QMHNX and EMGF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (9.60%) compared to QMHNX (4.94%). In terms of maximum drawdown, QMHNX dropped -40.29% vs EMGF's -40.23%.

QMHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHNX и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор